Сравнение MXL с AEHR
MXL (MaxLinear, Inc.) and AEHR (Aehr Test Systems) are both stocks. Both are in the Technology sector — MXL in Semiconductors, AEHR in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MXL returned 16.35%/yr vs 59.85%/yr for AEHR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MXL и AEHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXL показывает доходность 440.50%, что значительно ниже, чем у AEHR с доходностью 477.41%. За последние 10 лет акции MXL уступали акциям AEHR по среднегодовой доходности: 16.35% против 59.85% соответственно.
MXL
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 15.34%
- С начала года
- 440.50%
- 6 месяцев
- 414.53%
- 1 год
- 671.90%
- 3 года*
- 50.42%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 16.35%
AEHR
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 27.84%
- С начала года
- 477.41%
- 6 месяцев
- 357.18%
- 1 год
- 897.26%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- 111.88%
- 10 лет*
- 59.85%
Сравнение доходности по годам MXL и AEHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXL MaxLinear, Inc. | 440.50% | -11.88% | -16.79% | -29.99% | -54.97% | 97.41% | 79.97% | 20.57% | -33.38% | 21.19% |
AEHR Aehr Test Systems | 477.41% | 21.41% | -37.32% | 31.99% | -16.87% | 855.73% | 26.50% | 41.84% | -47.97% | 12.45% |
Correlation
The correlation between MXL and AEHR is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г. | 0.28 |
Over the past year, MXL and AEHR have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MXL:
$8.25B
AEHR:
$3.58B
MXL:
-$1.52
AEHR:
-$0.38
MXL:
16.14
AEHR:
77.86
MXL:
16.48
AEHR:
25.78
MXL:
$508.90M
AEHR:
$45.26M
MXL:
$289.93M
AEHR:
$13.90M
MXL:
-$70.54M
AEHR:
-$13.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXL vs. AEHR — Ранг доходности на риск
MXL
AEHR
Сравнение MXL c AEHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaxLinear, Inc. (MXL) и Aehr Test Systems (AEHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXL | AEHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.54 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.30 | 21.42 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.43 | 48.53 | +19.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXL | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39 | 7.73 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.09 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MXL и AEHR
Максимальная просадка MXL за все время составила -88.13%, что меньше максимальной просадки AEHR в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXL и AEHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXL | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -97.98% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.81% | -42.31% | +15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.61% | -87.37% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.13% | -87.37% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -87.37% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | 0.00% | -7.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.06% | -79.65% | +34.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 18.65% | -8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXL и AEHR
Текущая волатильность для MaxLinear, Inc. (MXL) составляет 28.67%, в то время как у Aehr Test Systems (AEHR) волатильность равна 38.48%. Это указывает на то, что MXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXL | AEHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.67% | 38.48% | -9.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.77% | 86.26% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.16% | 118.02% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.53% | 109.54% | -33.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.49% | 94.94% | -29.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXL и AEHR
Ни MXL, ни AEHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MXL и AEHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MaxLinear, Inc. и Aehr Test Systems. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MXL и AEHR
MXL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MaxLinear, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.88M при выручке в 137.19M, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
AEHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о валовой прибыли в 3.37M при выручке в 10.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
MXL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MaxLinear, Inc. сообщила об операционной прибыли в -17.21M при выручке в 137.19M, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.
AEHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила об операционной прибыли в -4.23M при выручке в 10.31M, что соответствует операционной рентабельности -41.0%.
MXL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MaxLinear, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.14M при выручке в 137.19M, что соответствует чистой рентабельности -32.9%.
AEHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aehr Test Systems сообщила о чистой прибыли в -3.20M при выручке в 10.31M, что соответствует чистой рентабельности -31.1%.
Часто задаваемые вопросы
MXL and AEHR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEHR has higher volatility (38.48%) compared to MXL (28.67%). In terms of maximum drawdown, MXL dropped -88.13% vs AEHR's -97.98%.
AEHR currently has the higher Sharpe Ratio (7.73 vs 6.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXL и AEHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор