PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXL с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MXL с COST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MaxLinear, Inc. (MXL) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXL или COST.

Корреляция

Корреляция между MXL и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MXL и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MaxLinear, Inc. (MXL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.37%
2,171.86%
MXL
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXL:

-0.58

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

MXL:

-0.44

COST:

2.24

Коэф-т Омега

MXL:

0.94

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

MXL:

-0.58

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

MXL:

-1.37

COST:

6.51

Индекс Язвы

MXL:

37.34%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

MXL:

88.68%

COST:

22.11%

Макс. просадка

MXL:

-88.13%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

MXL:

-87.47%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MXL:

$950.98M

COST:

$441.24B

EPS

MXL:

-$3.10

COST:

$17.14

Коэффициент PEG

MXL:

0.39

COST:

5.81

Коэффициент P/S

MXL:

2.64

COST:

1.65

Коэффициент P/B

MXL:

1.74

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

MXL:

$265.26M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MXL:

$144.92M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

MXL:

-$121.00M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, MXL показывает доходность -51.19%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции MXL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 1.08% против 23.05% соответственно.

MXL

С начала года

-51.19%

1 месяц

-26.86%

6 месяцев

-36.02%

1 год

-53.87%

5 лет

-9.84%

10 лет

1.08%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXL и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXL
Ранг риск-скорректированной доходности MXL, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXL c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MaxLinear, Inc. (MXL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MXL, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MXL: -0.58
COST: 1.68
Коэффициент Сортино MXL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MXL: -0.44
COST: 2.24
Коэффициент Омега MXL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MXL: 0.94
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара MXL, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MXL: -0.58
COST: 2.14
Коэффициент Мартина MXL, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MXL: -1.37
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа MXL на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXL и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58
1.68
MXL
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXL и COST

MXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXL
MaxLinear, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок MXL и COST

Максимальная просадка MXL за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXL и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.47%
-9.41%
MXL
COST

Волатильность

Сравнение волатильности MXL и COST

MaxLinear, Inc. (MXL) имеет более высокую волатильность в 38.16% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что MXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.16%
10.36%
MXL
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MXL и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MaxLinear, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию