Сравнение MXISX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXISX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXISX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 3.41% | 5.53% | 7.87% | 14.61% | -16.60% | 26.08% | 10.73% | 21.46% | -9.22% | 11.80% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.51% соответственно.
MXISX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 8.96%
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXISX и VSCPX
MXISX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
MXISX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
MXISX
VSCPX
Сравнение MXISX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXISX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.91 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.96 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXISX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.91 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.50 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MXISX и VSCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXISX и VSCPX
Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund | 7.20% | 7.45% | 4.53% | 2.41% | 6.55% | 10.79% | 6.55% | 6.71% | 14.30% | 8.68% | 4.94% | 10.96% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок MXISX и VSCPX
Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXISX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.66% | -41.81% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -14.29% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | -28.13% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.78% | -41.81% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.11% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -6.55% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.32% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXISX и VSCPX
Текущая волатильность для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) составляет 6.28%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что MXISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXISX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.81% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.60% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.24% | 21.79% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 20.74% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 21.55% | +2.29% |