Сравнение MXISX с MXLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXISX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXISX и MXLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund	3.41%	5.53%	7.87%	14.61%	-16.60%	26.08%	10.73%	21.46%	-9.22%	11.80%
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	-8.64%	13.93%	25.30%	33.43%	-34.08%	41.30%	40.72%	36.20%	-0.47%	28.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXISX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MXISX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 8.96% против 14.58% соответственно.

MXISX

1 день: 2.85%

1 месяц: -4.71%

С начала года: 3.41%

6 месяцев: 4.73%

1 год: 19.70%

3 года*: 9.60%

5 лет*: 3.72%

10 лет*: 8.96%

MXLGX

1 день: 3.14%

1 месяц: -4.90%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -9.01%

1 год: 10.97%

3 года*: 16.96%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 14.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Название символа

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXISX:

MXISX с MXVIX MXISX с MXMGX MXISX с SHSAX MXISX с VSMAX MXISX с VOO MXISX с VEVFX MXISX с VFIAX

Часто сравнивают с MXLGX:

MXLGX с ALARX MXLGX с JPM MXLGX с XLE MXLGX с FXAIX MXLGX с MXMVX MXLGX с MXIVX MXLGX с MXBIX

Сравнение комиссий MXISX и MXLGX

MXISX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.

MXLGX

Great-West Large Cap Growth Fund

MXISX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Доходность на риск

MXISX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXISX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MXLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXISX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXISX	MXLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	0.56	+0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	0.99	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.14	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.20	0.75	+0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.94	2.29	+2.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXISX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXISX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXISX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXISX	MXLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.88	0.56	+0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.17	0.45	-0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.63	-0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	0.23	-0.04

Корреляция

Корреляция между MXISX и MXLGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и MXLGX

Дивидендная доходность MXISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MXISX Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund	7.20%	7.45%	4.53%	2.41%	6.55%	10.79%	6.55%	6.71%	14.30%	8.68%	4.94%	10.96%
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	14.12%	12.90%	9.72%	2.95%	9.29%	21.33%	30.57%	17.96%	25.47%	5.25%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXISX и MXLGX

Максимальная просадка MXISX за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXISX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXISX	MXLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.66%	-62.98%	-7.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.88%	-14.95%	+0.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-38.07%	+10.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.78%	-38.07%	-6.71%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.79%	-12.28%	+6.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.97%	-25.98%	+4.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.95%	4.89%	-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и MXLGX

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеют волатильность 6.28% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXISX	MXLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.28%	6.00%	+0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.02%	11.40%	+1.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.24%	21.59%	+2.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.86%	21.88%	-0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.84%	23.42%	+0.42%

Сравнение MXISX с MXLGX

Доходность

Сравнение доходности MXISX и MXLGX

Сравнение доходности по годам MXISX и MXLGX

Доходность по периодам

MXISX

MXLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXISX и MXLGX

Доходность на риск

MXISX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

MXISX

MXLGX

Сравнение MXISX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXISX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXISX и MXLGX

Просадки

Сравнение просадок MXISX и MXLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXISX и MXLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)