PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXINX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXINX с MXLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).

MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXINX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXINX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXINX
Great-West International Index Fund		0.95%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, MXINX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 4.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXINX имеют среднегодовую доходность 8.09%, а акции MXLSX немного впереди с 8.44%.

MXINX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.95%
6 месяцев
4.61%
1 год
22.32%
3 года*
13.84%
5 лет*
7.89%
10 лет*
8.09%

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Index Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXCPXMXINX с MXDPXMXINX с MXMDXMXINX с MXIVXMXINX с MXBIX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с USBNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIX

Сравнение комиссий MXINX и MXLSX

MXINX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
MXINX
Great-West International Index Fund

Доходность на риск

MXINX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXINX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXINXMXLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.75

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.20

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.00

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

3.84

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXINX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXINX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MXLSX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXINX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXINXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.75

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между MXINX и MXLSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXINX и MXLSX

Дивидендная доходность MXINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности MXLSX в 0.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXINX
Great-West International Index Fund		3.31%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%

Просадки

Сравнение просадок MXINX и MXLSX

Максимальная просадка MXINX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXINX и MXLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXINXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-60.41%

+25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-15.02%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-26.04%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-43.52%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-6.74%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-12.19%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.21%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MXINX и MXLSX

Great-West International Index Fund (MXINX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MXINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXINXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.72%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.15%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

23.48%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

20.92%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

22.29%

-5.34%