Сравнение MXI с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MXI и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.75% соответственно.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и VGPMX
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
MXI vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
MXI
VGPMX
Сравнение MXI c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 3.21 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.80 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.79 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 19.71 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.21 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.14 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между MXI и VGPMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и VGPMX
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и VGPMX
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -78.85% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -12.80% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -22.71% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -54.59% | +15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -7.89% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -34.68% | +16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.11% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и VGPMX
iShares Global Materials ETF (MXI) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 8.48% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.37% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 13.47% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 19.47% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.21% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 21.67% | -1.30% |