Сравнение MXI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
MXI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MXI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 11.75% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 37.25% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
MXI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 11.59%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и SGOV
MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
MXI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MXI
SGOV
Сравнение MXI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 20.61 | -18.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 283.87 | -281.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 201.33 | -200.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 411.31 | -409.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 4,618.08 | -4,608.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 20.61 | -18.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 14.12 | -13.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 12.34 | -12.09 |
Корреляция
Корреляция между MXI и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и SGOV
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 1.99% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и SGOV
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -0.03% | -68.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -0.01% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -0.03% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | 0.00% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | 0.00% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 0.00% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и SGOV
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 0.06% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 0.13% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 0.20% | +21.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 0.24% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 0.24% | +20.13% |