PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXI с ICBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXI с ICBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX).

MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MXI и ICBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXI и ICBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		11.75%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		15.65%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у ICBMX с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям ICBMX по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.20% соответственно.

MXI

1 день
1.67%
1 месяц
-6.80%
С начала года
11.75%
6 месяцев
17.94%
1 год
34.96%
3 года*
12.00%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.59%

ICBMX

1 день
2.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
15.65%
6 месяцев
18.51%
1 год
42.47%
3 года*
21.21%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MXI:
MXI с IYMMXI с GNRMXI с XLBMXI с VAWMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME
Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с GOAUICBMX с IYMICBMX с PSCMICBMX с REMXICBMX с XME

Сравнение комиссий MXI и ICBMX

MXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ICBMX в 1.31%.

ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
MXI
iShares Global Materials ETF

Доходность на риск

MXI vs. ICBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c ICBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIICBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.72

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.43

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.59

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

11.22

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXI vs. ICBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICBMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и ICBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIICBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.03

Корреляция

Корреляция между MXI и ICBMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и ICBMX

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ICBMX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXI
iShares Global Materials ETF		1.99%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.65%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%

Просадки

Сравнение просадок MXI и ICBMX

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки ICBMX в -63.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и ICBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXIICBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-63.92%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-16.07%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-26.49%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-48.18%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-3.46%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-17.97%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.71%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и ICBMX

iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXIICBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.79%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

15.91%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

25.07%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

20.88%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

22.29%

-1.92%