Сравнение MXI с FSDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Materials ETF (MXI) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX).
MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. FSDPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности MXI и FSDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXI и FSDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 9.91% | 27.43% | -8.25% | 14.37% | -9.09% | 15.06% | 22.31% | 22.19% | -16.06% | 30.33% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 9.58% | 11.32% | -2.95% | 7.29% | -9.86% | 31.66% | 21.78% | 12.40% | -23.74% | 25.99% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXI показывает доходность 9.91%, а FSDPX немного ниже – 9.58%. За последние 10 лет акции MXI превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 11.40% против 8.22% соответственно.
MXI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.85%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 11.40%
FSDPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXI и FSDPX
MXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.
Доходность на риск
MXI vs. FSDPX — Ранг доходности на риск
MXI
FSDPX
Сравнение MXI c FSDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXI | FSDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.04 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.54 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.38 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 4.68 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXI | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MXI и FSDPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXI и FSDPX
Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FSDPX в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXI iShares Global Materials ETF | 2.02% | 2.22% | 3.24% | 2.92% | 4.84% | 3.51% | 1.21% | 3.64% | 2.77% | 1.76% | 1.31% | 3.64% |
FSDPX Fidelity Select Materials Portfolio | 1.77% | 1.94% | 12.46% | 5.46% | 3.34% | 0.71% | 0.68% | 1.22% | 12.89% | 5.08% | 1.05% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок MXI и FSDPX
Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и FSDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXI | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.44% | -64.19% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -13.53% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.76% | -25.39% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -49.89% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -7.63% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.19% | -11.33% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.00% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXI и FSDPX
iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXI | FSDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.64% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 13.61% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 20.54% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 20.29% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 21.64% | -1.27% |