PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXI с FSDPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXI с FSDPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXI (iShares Global Materials ETF) and FSDPX (Fidelity Select Materials Portfolio) are both funds - MXI is a Materials fund tracking the S&P Global Materials Index, while FSDPX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, MXI returned 11.53%/yr vs 8.34%/yr for FSDPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MXI charges 0.46%/yr vs 0.74%/yr for FSDPX.

Доходность

Сравнение доходности MXI и FSDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXI показывает доходность 17.06%, а FSDPX немного ниже – 16.72%. За последние 10 лет акции MXI превзошли акции FSDPX по среднегодовой доходности: 11.53% против 8.34% соответственно.

MXI

1 день
-0.94%
1 месяц
5.12%
С начала года
17.06%
6 месяцев
21.02%
1 год
35.35%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.64%
10 лет*
11.53%

FSDPX

1 день
1.57%
1 месяц
2.85%
С начала года
16.72%
6 месяцев
19.75%
1 год
22.77%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXI и FSDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		17.06%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		16.72%11.32%-2.95%7.29%-9.86%31.66%21.78%12.40%-23.74%25.99%

Correlation

The correlation between MXI and FSDPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2006 г.

0.89

The correlation between MXI and FSDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

Fidelity Select Materials Portfolio

Часто сравнивают с MXI:
MXI с XLBMXI с GNRMXI с VAWMXI с IYMMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME
Часто сравнивают с FSDPX:
FSDPX с FXAIXFSDPX с VMIAXFSDPX с XLBFSDPX с FSELXFSDPX с VTIFSDPX с FBGRXFSDPX с FSKAX

Доходность на риск

MXI vs. FSDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSDPX
Ранг доходности на риск FSDPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c FSDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIFSDPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.37

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.93

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.95

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

6.20

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXI vs. FSDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FSDPX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и FSDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIFSDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MXI и FSDPX

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки FSDPX в -64.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и FSDPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIFSDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-64.19%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-12.16%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-22.13%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-25.39%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-49.89%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-1.61%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-11.30%

-6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.81%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и FSDPX

iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity Select Materials Portfolio (FSDPX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIFSDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.36%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

13.96%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

17.30%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

20.31%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

21.70%

-1.27%

Сравнение комиссий MXI и FSDPX

MXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSDPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и FSDPX

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FSDPX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDPX
Fidelity Select Materials Portfolio		4.81%1.94%12.46%5.46%3.34%0.71%0.68%1.22%12.89%5.08%1.05%2.42%
MXI
iShares Global Materials ETF		1.90%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MXI and FSDPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXI has higher volatility (7.26%) compared to FSDPX (6.36%). In terms of maximum drawdown, MXI dropped -68.44% vs FSDPX's -64.19%.

MXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXI и FSDPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор