PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXI с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXI с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXI (iShares Global Materials ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - MXI is a Materials fund tracking the S&P Global Materials Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXI returned 11.53%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MXI charges 0.46%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности MXI и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции MXI уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 11.53% против 12.85% соответственно.

MXI

1 день
-0.94%
1 месяц
5.12%
С начала года
17.06%
6 месяцев
21.02%
1 год
35.35%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.64%
10 лет*
11.53%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXI и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		17.06%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between MXI and ACWI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.84

The correlation between MXI and ACWI shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MXI и ACWI

Секторы
MXI
ACWI

Сырьевые материалы

95.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.4%
9.3%

Потребительский защитный сектор

0.6%
5.0%

Промышленность

0.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

29.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

MXI
95.2%
ACWI
3.7%

Потребительский циклический сектор

MXI
4.4%
ACWI
9.3%

Потребительский защитный сектор

MXI
0.6%
ACWI
5.0%

Промышленность

MXI
0.4%
ACWI
10.9%

Коммуникационные услуги

MXI

-

ACWI
9.0%

Энергетика

MXI

-

ACWI
4.2%

Финансовые услуги

MXI

-

ACWI
16.1%

Здравоохранение

MXI

-

ACWI
8.1%

Недвижимость

MXI

-

ACWI
1.8%

Технологии

MXI

-

ACWI
29.4%

Коммунальные услуги

MXI

-

ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с MXI:
MXI с XLBMXI с GNRMXI с VAWMXI с IYMMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

MXI vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.29

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.17

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.01

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

13.53

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXI vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.29

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.43

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MXI и ACWI

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-56.00%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-9.73%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-16.55%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-26.42%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-33.53%

-5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-0.83%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-8.61%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.16%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и ACWI

iShares Global Materials ETF (MXI) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что MXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.93%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

10.29%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

12.78%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.05%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

17.11%

+3.32%

Сравнение комиссий MXI и ACWI

MXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и ACWI

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
MXI
iShares Global Materials ETF		1.90%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%

Часто задаваемые вопросы

MXI and ACWI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXI has higher volatility (7.26%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, MXI dropped -68.44% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.85% vs 11.53% for MXI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.85% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.46% for MXI.

MXI has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.38% for ACWI.

MXI is categorized as Materials, while ACWI is Global Equities. MXI tracks S&P Global Materials Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.46% for MXI and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXI и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор