PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MXDPX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 4.93% против 3.41% соответственно.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXMVX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий MXDPX и SICIX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.75

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.34

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.40

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

9.65

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.75

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.78

-0.65

Корреляция

Корреляция между MXDPX и SICIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и SICIX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%0.00%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и SICIX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-27.62%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-2.73%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-10.94%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-11.61%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.95%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-3.59%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.68%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и SICIX

Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.35%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

2.10%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

3.68%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

3.88%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

3.90%

+4.97%