Сравнение MXDPX с SICIX
MXDPX (Great-West Moderately Conservative Profile Fund) and SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MXDPX returned 5.33%/yr vs 3.47%/yr for SICIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXDPX charges 0.37%/yr vs 0.51%/yr for SICIX.
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и SICIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции MXDPX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 5.33% против 3.47% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.33%
SICIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.47%
Сравнение доходности по годам MXDPX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.37% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.55% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Correlation
The correlation between MXDPX and SICIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2003 г. | 0.77 |
The correlation between MXDPX and SICIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXDPX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
MXDPX
SICIX
Сравнение MXDPX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.63 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 10.22 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.49 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.90 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.80 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и SICIX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и SICIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXDPX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -27.62% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -2.65% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.03% | -3.21% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -10.94% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -11.61% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -3.57% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.68% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и SICIX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXDPX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 0.74% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 2.11% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 2.80% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.05% | 3.88% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.89% | 3.90% | +4.99% |
Сравнение комиссий MXDPX и SICIX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и SICIX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SICIX в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.00% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.83% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
MXDPX and SICIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXDPX has higher volatility (1.92%) compared to SICIX (0.74%). In terms of maximum drawdown, MXDPX dropped -39.33% vs SICIX's -27.62%.
SICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXDPX и SICIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор