Сравнение MXDPX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXDPX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXDPX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции MXDPX уступали акциям NWQIX по среднегодовой доходности: 4.93% против 5.50% соответственно.
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXDPX и NWQIX
MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
MXDPX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
MXDPX
NWQIX
Сравнение MXDPX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXDPX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.69 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.72 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.30 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 13.39 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXDPX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.69 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.73 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между MXDPX и NWQIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXDPX и NWQIX
Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% | 0.00% | 0.00% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок MXDPX и NWQIX
Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXDPX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -23.89% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -3.75% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -17.75% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -23.89% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.82% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -3.03% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.92% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXDPX и NWQIX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXDPX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.97% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 2.98% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 4.54% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | 5.66% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 6.32% | +2.55% |