PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с MXEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с MXEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXEOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.72%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 3.61%.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVX
Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXREX

Сравнение комиссий MXDPX и MXEOX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXMXEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.90

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.49

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.44

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

9.15

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. MXEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа MXEOX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXMXEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.90

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.23

-0.10

Корреляция

Корреляция между MXDPX и MXEOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXEOX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MXEOX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXEOX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXMXEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-41.05%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-13.95%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-38.47%

+17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-11.73%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-17.50%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.84%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXEOX

Текущая волатильность для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) составляет 2.87%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXMXEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

9.21%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

13.79%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

19.33%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

17.20%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

18.94%

-10.07%