PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с MXMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEOX с MXMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXEOX (Great-West Emerging Markets Equity Fund) and MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund) are both mutual funds - MXEOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Great-West, while MXMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXEOX returned 7.85%/yr vs 7.58%/yr for MXMDX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXEOX charges 1.23%/yr vs 0.55%/yr for MXMDX.

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и MXMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у MXMDX с доходностью 13.81%.

MXEOX

1 день
-0.69%
1 месяц
8.32%
С начала года
32.24%
6 месяцев
35.34%
1 год
59.40%
3 года*
26.39%
5 лет*
7.85%
10 лет*
—

MXMDX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.43%
С начала года
13.81%
6 месяцев
13.44%
1 год
25.06%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEOX и MXMDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		32.24%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		13.81%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.79%

Correlation

The correlation between MXEOX and MXMDX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2018 г.

0.61

The correlation between MXEOX and MXMDX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VIPSXMXEOX с VEMAXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXINXMXEOX с MXREX
Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с MXINXMXMDX с AMDVX

Доходность на риск

MXEOX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXMXMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
1.71

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.49

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.30

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.94

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

10.52

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. MXMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа MXMDX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXMXMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

1.71

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и MXMDX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, примерно равная максимальной просадке MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и MXMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEOXMXMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-41.80%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-8.87%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-24.15%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.42%

-24.15%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.12%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.18%

-5.95%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.47%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и MXMDX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEOXMXMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

4.37%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

11.28%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

15.28%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

19.99%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

21.22%

-2.09%

Сравнение комиссий MXEOX и MXMDX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и MXMDX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MXMDX в 5.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.76%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		5.85%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%

Часто задаваемые вопросы

MXEOX and MXMDX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXEOX has higher volatility (8.29%) compared to MXMDX (4.37%). In terms of maximum drawdown, MXEOX dropped -41.05% vs MXMDX's -41.80%.

MXEOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEOX и MXMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор