PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с MXLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и MXLSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 4.19%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXREXMXEOX с MXINX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXDPXMXLSX с USBNXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIXMXLSX с MXISX

Сравнение комиссий MXEOX и MXLSX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MXLSX в 1.09%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund

Доходность на риск

MXEOX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXMXLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.75

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.20

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.00

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

3.84

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа MXLSX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.75

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.26

-0.03

Корреляция

Корреляция между MXEOX и MXLSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и MXLSX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности MXLSX в 0.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и MXLSX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и MXLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-60.41%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-15.02%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

-26.04%

-12.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-6.74%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-12.19%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.21%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и MXLSX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

5.72%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

12.15%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

23.48%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

20.92%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

22.29%

-3.35%