Сравнение MXEOX с MXIVX
MXEOX (Great-West Emerging Markets Equity Fund) and MXIVX (Great-West International Value Fund) are both mutual funds - MXEOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Great-West, while MXIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXEOX returned 7.85%/yr vs 9.43%/yr for MXIVX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXEOX charges 1.23%/yr vs 1.07%/yr for MXIVX.
Доходность
Сравнение доходности MXEOX и MXIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXEOX показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у MXIVX с доходностью 7.31%.
MXEOX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 8.32%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 35.34%
- 1 год
- 59.40%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
MXIVX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам MXEOX и MXIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund | 32.24% | 32.78% | 9.84% | 9.67% | -22.34% | -3.49% | 18.39% | 21.67% | -21.34% |
MXIVX Great-West International Value Fund | 7.31% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -17.14% |
Correlation
The correlation between MXEOX and MXIVX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between MXEOX and MXIVX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXEOX vs. MXIVX — Ранг доходности на риск
MXEOX
MXIVX
Сравнение MXEOX c MXIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXEOX | MXIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.14 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 7.96 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXEOX | MXIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 1.79 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MXEOX и MXIVX
Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки MXIVX в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и MXIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXEOX | MXIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -76.77% | +35.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -11.65% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -13.63% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -29.13% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -2.74% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -22.19% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.06% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEOX и MXIVX
Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Great-West International Value Fund (MXIVX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXEOX | MXIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 3.87% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 10.96% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 13.94% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.01% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.42% | -0.29% |
Сравнение комиссий MXEOX и MXIVX
MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MXIVX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEOX и MXIVX
Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности MXIVX в 5.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund | 0.76% | 1.00% | 1.36% | 2.01% | 1.61% | 3.42% | 1.85% | 0.94% | 1.00% | 0.00% |
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.56% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
MXEOX and MXIVX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXEOX has higher volatility (8.29%) compared to MXIVX (3.87%). In terms of maximum drawdown, MXEOX dropped -41.05% vs MXIVX's -76.77%.
MXEOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXEOX и MXIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор