PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXDPX с MXBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXDPX с MXBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX).

MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г.. MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MXDPX и MXBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXDPX и MXBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, MXDPX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у MXBIX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MXDPX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 4.93% против 1.02% соответственно.

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Great-West Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXINXMXDPX с MXIVXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVX
Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXINXMXBIX с DUTMXMXBIX с BIMSX

Сравнение комиссий MXDPX и MXBIX

MXDPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии MXBIX в 0.50%.

MXBIX
Great-West Bond Index Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXDPX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXDPX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXDPXMXBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

4.48

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXDPX vs. MXBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXDPX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXDPX и MXBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXDPXMXBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.93

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.09

+0.04

Корреляция

Корреляция между MXDPX и MXBIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXDPX и MXBIX

Дивидендная доходность MXDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности MXBIX в 2.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%

Просадки

Сравнение просадок MXDPX и MXBIX

Максимальная просадка MXDPX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXDPX и MXBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXDPXMXBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-19.74%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-2.77%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.55%

-18.70%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.55%

-19.74%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-5.63%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-5.88%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.96%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MXDPX и MXBIX

Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MXDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXDPXMXBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.54%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

2.50%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

4.43%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.03%

6.02%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.87%

4.92%

+3.95%