PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с MXLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		4.19%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXLSX по среднегодовой доходности: 1.02% против 8.44% соответственно.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

MXLSX

1 день
2.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
4.19%
6 месяцев
5.09%
1 год
16.02%
3 года*
10.75%
5 лет*
6.25%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXINXMXBIX с BIMSXMXBIX с DUTMXMXBIX с MXREX
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с USBNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXDPXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIXMXLSX с MXISX

Сравнение комиссий MXBIX и MXLSX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
MXBIX
Great-West Bond Index Fund

Доходность на риск

MXBIX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXMXLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.75

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.00

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

3.84

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXLSX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.75

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.30

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.26

-0.17

Корреляция

Корреляция между MXBIX и MXLSX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXLSX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности MXLSX в 0.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.46%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXLSX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-60.41%

+40.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-15.02%

+12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-26.04%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-43.52%

+23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.74%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-12.19%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

4.21%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXLSX

Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.54%, в то время как у Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

5.72%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

12.15%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

23.48%

-19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

20.92%

-14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

22.29%

-17.37%