PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXCPX с MXBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXCPX с MXBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX).

MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MXBSX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MXCPX и MXBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXCPX и MXBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		0.00%8.19%4.95%8.41%-10.33%6.35%8.07%11.40%-3.95%5.94%
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		-1.35%17.70%11.16%17.79%-16.61%16.82%13.96%26.31%-10.30%20.41%

Доходность по периодам

MXCPX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.75%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.71%

MXBSX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.01%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Conservative Profile Fund

Great-West Lifetime 2050 Fund

Часто сравнивают с MXCPX:
MXCPX с BAICXMXCPX с VASIXMXCPX с MXMVXMXCPX с MXMDXMXCPX с MXINXMXCPX с MXIVXMXCPX с MXLSX
Часто сравнивают с MXBSX:
MXBSX с SPYMXBSX с MXMDXMXBSX с MXISXMXBSX с MXDPXMXBSX с FFFAXMXBSX с FNSHXMXBSX с FTLSX

Сравнение комиссий MXCPX и MXBSX

MXCPX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии MXBSX в 0.12%.

MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund

Доходность на риск

MXCPX vs. MXBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXCPX
Ранг доходности на риск MXCPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXCPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXCPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXCPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXCPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MXBSX
Ранг доходности на риск MXBSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXCPX c MXBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXCPXMXBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.51

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.45

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

6.47

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXCPX vs. MXBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXCPX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBSX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXCPX и MXBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXCPXMXBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.58

-0.50

Корреляция

Корреляция между MXCPX и MXBSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXCPX и MXBSX

Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности MXBSX в 5.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXCPX
Great-West Conservative Profile Fund		3.45%3.45%4.53%4.17%5.70%5.20%2.46%5.62%5.53%2.70%
MXBSX
Great-West Lifetime 2050 Fund		5.34%5.27%7.38%5.63%10.66%11.14%6.57%9.46%8.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MXCPX и MXBSX

Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что больше максимальной просадки MXBSX в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и MXBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXCPXMXBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.02%

-31.88%

-3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-11.16%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-29.68%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.47%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-6.02%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.51%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MXCPX и MXBSX

Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у Great-West Lifetime 2050 Fund (MXBSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXCPXMXBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

5.49%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.31%

9.19%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.33%

15.96%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

15.87%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

16.38%

-9.88%