Сравнение MXCPX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
MXCPX управляется Great-West. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MXCPX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXCPX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 0.00% | 8.19% | 4.95% | 8.41% | -10.33% | 6.35% | 8.07% | 11.40% | -3.95% | 5.94% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MXCPX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 3.71% против 8.36% соответственно.
MXCPX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.71%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXCPX и IOEZX
MXCPX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MXCPX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MXCPX
IOEZX
Сравнение MXCPX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXCPX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.89 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.78 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.34 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXCPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.39 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MXCPX и IOEZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXCPX и IOEZX
Дивидендная доходность MXCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXCPX Great-West Conservative Profile Fund | 3.45% | 3.45% | 4.53% | 4.17% | 5.70% | 5.20% | 2.46% | 5.62% | 5.53% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MXCPX и IOEZX
Максимальная просадка MXCPX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXCPX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXCPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.02% | -56.15% | +21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -11.71% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -21.47% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.81% | -38.12% | +20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -4.15% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.61% | -8.64% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.85% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXCPX и IOEZX
Текущая волатильность для Great-West Conservative Profile Fund (MXCPX) составляет 2.23%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что MXCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXCPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 4.38% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | 8.72% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 15.55% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 13.90% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 16.44% | -9.94% |