PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXBIX с MXDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXBIX с MXDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX).

MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MXBIX и MXDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXBIX и MXDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		-0.12%10.02%6.17%10.19%-11.44%9.24%9.30%14.91%-5.19%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, MXBIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у MXDPX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MXBIX уступали акциям MXDPX по среднегодовой доходности: 1.02% против 4.93% соответственно.

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%

MXDPX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.17%
1 год
8.54%
3 года*
7.61%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Bond Index Fund

Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXINXMXBIX с DUTMXMXBIX с BIMSX
Часто сравнивают с MXDPX:
MXDPX с SPYMXDPX с SHSAXMXDPX с VVMXDPX с MXIVXMXDPX с MXINXMXDPX с MXLSXMXDPX с MXMVX

Сравнение комиссий MXBIX и MXDPX

MXBIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.

MXBIX
Great-West Bond Index Fund
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund

Доходность на риск

MXBIX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MXDPX
Ранг доходности на риск MXDPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXDPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXDPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXDPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXDPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXDPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXBIX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXBIXMXDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.47

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

5.70

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXBIX vs. MXDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXBIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXDPX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXBIX и MXDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXBIXMXDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.04

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.13

-0.04

Корреляция

Корреляция между MXBIX и MXDPX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXBIX и MXDPX

Дивидендная доходность MXBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MXDPX в 5.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXDPX
Great-West Moderately Conservative Profile Fund		5.28%5.27%4.86%5.29%6.69%6.84%2.38%7.36%7.84%2.90%

Просадки

Сравнение просадок MXBIX и MXDPX

Максимальная просадка MXBIX за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXBIX и MXDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXBIXMXDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-39.33%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-5.89%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-20.55%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-20.55%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-3.79%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-14.02%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.52%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MXBIX и MXDPX

Текущая волатильность для Great-West Bond Index Fund (MXBIX) составляет 1.54%, в то время как у Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что MXBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXBIXMXDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.87%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

5.14%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

8.41%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

9.03%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

8.87%

-3.95%