Сравнение MWTRX с PONAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и PONAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и PONAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.30% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.10% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | -1.05% | 10.63% | 5.02% | 8.96% | -9.34% | 2.21% | 5.40% | 7.65% | 0.21% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции MWTRX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 1.47% против 4.29% соответственно.
MWTRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.47%
PONAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и PONAX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.
Доходность на риск
MWTRX vs. PONAX — Ранг доходности на риск
MWTRX
PONAX
Сравнение MWTRX c PONAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | PONAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.45 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.07 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.27 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.89 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 7.46 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.45 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.65 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.04 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.48 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и PONAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и PONAX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности PONAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
PONAX PIMCO Income Fund Class A | 5.18% | 5.61% | 5.86% | 5.86% | 4.66% | 3.62% | 4.48% | 5.42% | 5.24% | 4.97% | 5.13% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и PONAX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и PONAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -13.64% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.69% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -13.64% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | -13.64% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -2.88% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -1.80% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.94% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и PONAX
Текущая волатильность для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) составляет 1.71%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | PONAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.90% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.64% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 4.24% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 4.72% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 4.16% | +1.12% |