Сравнение MWTRX с HOBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).
MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MWTRX и HOBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWTRX и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | -0.30% | 7.29% | 0.45% | 5.77% | -15.52% | -1.51% | 8.79% | 8.95% | 0.17% | 3.20% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.
MWTRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 1.47%
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWTRX и HOBIX
MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.
Доходность на риск
MWTRX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
MWTRX
HOBIX
Сравнение MWTRX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWTRX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 3.05 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 8.69 | -7.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.67 | -2.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 8.16 | -6.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 30.37 | -26.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWTRX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 3.05 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 1.61 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MWTRX и HOBIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWTRX и HOBIX
Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWTRX Metropolitan West Total Return Bond Fund | 3.42% | 3.69% | 4.16% | 3.88% | 1.91% | 0.93% | 6.38% | 3.38% | 2.73% | 1.92% | 3.10% | 2.69% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWTRX и HOBIX
Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и HOBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWTRX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -23.52% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -0.72% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -4.16% | -16.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -0.20% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.99% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.22% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWTRX и HOBIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWTRX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 0.23% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 1.57% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 2.08% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 2.63% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 5.78% | -0.50% |