PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTRX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTRX с AMFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

MWTRX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1997 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MWTRX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTRX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		-0.30%7.29%0.45%5.77%-15.52%-1.51%8.79%8.95%0.17%0.07%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.25%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, MWTRX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у AMFIX с доходностью 0.25%.

MWTRX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.46%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
1.47%

AMFIX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.97%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с MWTRX:
MWTRX с DODIXMWTRX с WACPXMWTRX с LSBDXMWTRX с BSBIXMWTRX с PDBAXMWTRX с FXNAXMWTRX с PIMIX
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с HOBIXAMFIX с AAIIXAMFIX с GUGAXAMFIX с ARINXAMFIX с BCPIXAMFIX с MCFIXAMFIX с EINFX

Сравнение комиссий MWTRX и AMFIX

MWTRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MWTRX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTRX
Ранг доходности на риск MWTRX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTRX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTRX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTRXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

3.10

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

5.02

-3.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.70

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.08

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

20.23

-16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTRX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTRX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTRX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTRXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

3.10

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.57

+0.43

Корреляция

Корреляция между MWTRX и AMFIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTRX и AMFIX

Дивидендная доходность MWTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTRX
Metropolitan West Total Return Bond Fund		3.42%3.69%4.16%3.88%1.91%0.93%6.38%3.38%2.73%1.92%3.10%2.69%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWTRX и AMFIX

Максимальная просадка MWTRX за все время составила -20.81%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTRX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTRXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-9.35%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-0.74%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-8.91%

-11.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-0.45%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-2.06%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.15%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTRX и AMFIX

Metropolitan West Total Return Bond Fund (MWTRX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MWTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTRXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.46%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

0.72%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

0.98%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

2.16%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

1.75%

+3.53%