PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWTIX с VTBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWTIX с VTBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).

MWTIX управляется Metropolitan West Funds. VTBNX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности MWTIX и VTBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWTIX и VTBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		-0.26%7.51%0.77%6.02%-15.49%-1.32%9.00%9.10%0.36%3.43%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.39%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, MWTIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции MWTIX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.67% против 1.58% соответственно.

MWTIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.68%
3 года*
3.56%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.67%

VTBNX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Часто сравнивают с MWTIX:
MWTIX с VBTIXMWTIX с BNDMWTIX с BAGIXMWTIX с DODIXMWTIX с TFAZXMWTIX с STRGXMWTIX с PDBAX
Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY

Сравнение комиссий MWTIX и VTBNX

MWTIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

MWTIX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWTIX
Ранг доходности на риск MWTIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWTIX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWTIXVTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.90

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.65

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

4.63

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWTIX vs. VTBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWTIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTBNX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWTIX и VTBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWTIXVTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.37

+0.56

Корреляция

Корреляция между MWTIX и VTBNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWTIX и VTBNX

Дивидендная доходность MWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		3.63%3.89%4.38%4.11%2.08%1.12%6.48%3.61%2.91%2.14%3.35%2.94%
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWTIX и VTBNX

Максимальная просадка MWTIX за все время составила -20.58%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWTIX и VTBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWTIXVTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-18.71%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.67%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-18.05%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.58%

-18.71%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.91%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-4.91%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.95%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MWTIX и VTBNX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что MWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWTIXVTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.52%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.54%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.31%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

5.92%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

4.91%

+0.39%