Сравнение MWOFX с VTWAX
MWOFX (MFS Global Growth Fund) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MWOFX returned 3.11%/yr vs 10.38%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MWOFX charges 1.22%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности MWOFX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWOFX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 9.97%.
MWOFX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.55%
VTWAX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.03%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOFX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOFX MFS Global Growth Fund | -4.94% | 7.17% | 10.68% | 20.63% | -19.28% | 18.33% | 20.23% | 23.77% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 9.97% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between MWOFX and VTWAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between MWOFX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOFX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
MWOFX
VTWAX
Сравнение MWOFX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWOFX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.51 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 10.87 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWOFX и VTWAX
Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOFX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -34.20% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -9.64% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.45% | -16.43% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -26.40% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -2.81% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -5.27% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.22% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOFX и VTWAX
Текущая волатильность для MFS Global Growth Fund (MWOFX) составляет 4.46%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOFX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.56% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 10.97% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 13.27% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.86% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.23% | -1.67% |
Сравнение комиссий MWOFX и VTWAX
MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOFX и VTWAX
Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности VTWAX в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOFX MFS Global Growth Fund | 5.71% | 5.42% | 5.14% | 2.09% | 3.60% | 6.25% | 3.13% | 1.86% | 5.00% | 3.43% | 1.68% | 6.08% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MWOFX and VTWAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTWAX has higher volatility (5.56%) compared to MWOFX (4.46%). In terms of maximum drawdown, MWOFX dropped -56.10% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MWOFX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор