PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOFX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOFX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

MWOFX управляется MFS. Фонд был запущен 17 нояб. 1993 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MWOFX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOFX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-9.21%7.17%10.68%20.63%-19.28%18.33%20.23%35.37%-4.94%31.13%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, MWOFX показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции MWOFX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 9.14% соответственно.

MWOFX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-8.62%
1 год
0.58%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.82%

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Growth Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с JPREMWOFX с FSELXMWOFX с SGOVMWOFX с LVHIMWOFX с FZROXMWOFX с GLDMMWOFX с MGK
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий MWOFX и MVGIX

MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

MWOFX
MFS Global Growth Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

MWOFX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOFX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOFXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.18

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.64

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.48

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

6.28

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOFX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOFX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOFX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOFXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.18

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.87

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между MWOFX и MVGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOFX и MVGIX

Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.97%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок MWOFX и MVGIX

Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOFXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-30.19%

-25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-8.65%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-18.01%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-30.19%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-6.99%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-2.89%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.04%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOFX и MVGIX

MFS Global Growth Fund (MWOFX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOFXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.77%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

5.94%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

10.60%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

10.54%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

12.39%

+4.19%