PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOFX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOFX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS Growth I (MFEIX).

MWOFX управляется MFS. Фонд был запущен 17 нояб. 1993 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MWOFX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOFX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWOFX
MFS Global Growth Fund		-9.21%7.17%10.68%20.63%-19.28%18.33%20.23%35.37%-4.94%31.13%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MWOFX показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MWOFX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 9.82% против 15.88% соответственно.

MWOFX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-8.62%
1 год
0.58%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.45%
10 лет*
9.82%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global Growth Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MWOFX:
MWOFX с JPREMWOFX с FSELXMWOFX с SGOVMWOFX с LVHIMWOFX с FZROXMWOFX с GLDMMWOFX с MGK
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MWOFX и MFEIX

MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MWOFX
MFS Global Growth Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MWOFX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOFX
Ранг доходности на риск MWOFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOFX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOFXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.49

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.85

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

0.61

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

2.06

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOFX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOFX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOFX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOFXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между MWOFX и MFEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOFX и MFEIX

Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOFX
MFS Global Growth Fund		5.97%5.42%5.14%2.09%3.60%6.25%3.13%1.86%5.00%3.43%1.68%6.08%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MWOFX и MFEIX

Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOFXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-72.24%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-17.30%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-36.11%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.68%

-36.11%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-14.14%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-23.85%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.14%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOFX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Global Growth Fund (MWOFX) составляет 5.35%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOFXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.97%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

12.65%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

21.85%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

21.93%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

21.20%

-4.62%