Сравнение MWOFX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Growth Fund (MWOFX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
MWOFX управляется MFS. Фонд был запущен 17 нояб. 1993 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWOFX или IYW.
Основные характеристики
| MWOFX | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.11% | 18.61% |
| Дох-ть за 1 год | 18.78% | 34.79% |
| Дох-ть за 3 года | 4.24% | 11.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.83% | 23.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.53% | 19.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 21.13% |
| Макс. просадка | -53.92% | -81.89% |
| Текущая просадка | -0.47% | -8.38% |
Корреляция
Корреляция между MWOFX и IYW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWOFX и IYW
С начала года, MWOFX показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 18.61%. За последние 10 лет акции MWOFX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 10.53% против 19.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOFX и IYW
MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWOFX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOFX и IYW
Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности IYW в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOFX MFS Global Growth Fund | 1.88% | 2.09% | 3.60% | 6.25% | 3.13% | 1.86% | 5.00% | 3.61% | 1.68% | 6.08% | 4.66% | 3.64% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.33% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок MWOFX и IYW
Максимальная просадка MWOFX за все время составила -53.92%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWOFX и IYW
Текущая волатильность для MFS Global Growth Fund (MWOFX) составляет 3.23%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.