Сравнение MWOFX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global Growth Fund (MWOFX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
MWOFX управляется MFS. Фонд был запущен 17 нояб. 1993 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MWOFX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWOFX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOFX MFS Global Growth Fund | -8.81% | 7.17% | 10.68% | 20.63% | -19.28% | 18.33% | 20.23% | 35.37% | -4.94% | 31.13% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MWOFX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции MWOFX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 9.86% против 21.86% соответственно.
MWOFX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 9.86%
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOFX и IYW
MWOFX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
MWOFX vs. IYW — Ранг доходности на риск
MWOFX
IYW
Сравнение MWOFX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global Growth Fund (MWOFX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOFX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.12 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.72 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.73 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 5.51 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOFX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.12 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.62 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MWOFX и IYW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOFX и IYW
Дивидендная доходность MWOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOFX MFS Global Growth Fund | 5.95% | 5.42% | 5.14% | 2.09% | 3.60% | 6.25% | 3.13% | 1.86% | 5.00% | 3.43% | 1.68% | 6.08% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок MWOFX и IYW
Максимальная просадка MWOFX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOFX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWOFX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -81.90% | +25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -17.81% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.64% | -39.44% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | -39.44% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -12.20% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -34.87% | +22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 5.60% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOFX и IYW
Текущая волатильность для MFS Global Growth Fund (MWOFX) составляет 5.29%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что MWOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWOFX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 8.11% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 15.98% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 26.90% | -10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 25.77% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 24.97% | -8.39% |