Сравнение MWOE.DE с IEF
MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOE.DE returned 17.43%/yr vs 0.14%/yr for IEF. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MWOE.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности MWOE.DE и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWOE.DE торгуется в EUR, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOE.DE показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.88%.
MWOE.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.30%
Сравнение доходности по годам MWOE.DE и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 10.64% | 7.87% | 25.72% | 19.87% | 0.54% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.66% | -4.79% | 5.92% | 0.53% | -10.34% |
Correlation
The correlation between MWOE.DE and IEF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOE.DE vs. IEF — Ранг доходности на риск
MWOE.DE
IEF
Сравнение MWOE.DE c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOE.DE | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.09 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.57 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 1.62 | +12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOE.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.47 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.36 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок MWOE.DE и IEF
Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, примерно равная максимальной просадке IEF в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOE.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -21.59% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -5.08% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -11.07% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -16.41% | +16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -9.56% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.77% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOE.DE и IEF
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOE.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.02% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 4.61% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 6.12% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 9.18% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 8.74% | +4.67% |
Сравнение комиссий MWOE.DE и IEF
MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOE.DE и IEF
Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IEF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 0.95% | 1.33% | 1.20% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MWOE.DE and IEF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.
MWOE.DE is categorized as Global Equities, while IEF is Government Bonds. MWOE.DE tracks MSCI World, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for MWOE.DE and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для MWOE.DE и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор