PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOE.DE с ASCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOE.DE с ASCH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE).

MWOE.DE и ASCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MWOE.DE и ASCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOE.DE и ASCH.DE

2026 (YTD)2025
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		-1.53%11.71%
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		8.94%17.25%

Доходность по периодам

С начала года, MWOE.DE показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у ASCH.DE с доходностью 8.94%.

MWOE.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
1.89%
1 год
11.86%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASCH.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с VWCE.DEMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с FTWG.LMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с XG12.DEMWOE.DE с F50A.DE
Часто сравнивают с ASCH.DE:
ASCH.DE с 2B7J.DEASCH.DE с GERD.DEASCH.DE с LWCR.DEASCH.DE с AVWC.DEASCH.DE с TSWE.DEASCH.DE с IS3Q.DEASCH.DE с CBUI.DE

Сравнение комиссий MWOE.DE и ASCH.DE

MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ASCH.DE в 0.60%.

ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Доходность на риск

MWOE.DE vs. ASCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ASCH.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOE.DE c ASCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOE.DEASCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOE.DE vs. ASCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOE.DEASCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.14

-1.15

Корреляция

Корреляция между MWOE.DE и ASCH.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOE.DE и ASCH.DE

Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как ASCH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		1.06%1.33%1.20%0.58%
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOE.DE и ASCH.DE

Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки ASCH.DE в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и ASCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOE.DEASCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-11.06%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-7.43%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.79%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MWOE.DE и ASCH.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOE.DEASCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

14.69%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.69%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

14.69%

-1.16%