Сравнение MWOE.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
MWOE.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWOE.DE и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWOE.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | -1.53% | 7.87% | 25.72% | 19.87% | 0.54% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -2.65% | 3.44% | 33.54% | 22.89% | -1.44% |
Разные валюты инструментов
MWOE.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOE.DE показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -2.59%.
MWOE.DE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOE.DE и VUAA.L
MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWOE.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
MWOE.DE
VUAA.L
Сравнение MWOE.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOE.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.37 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 7.92 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOE.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MWOE.DE и VUAA.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOE.DE и VUAA.L
Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 1.06% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWOE.DE и VUAA.L
Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWOE.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -34.05% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -8.33% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -5.72% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -5.20% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.89% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOE.DE и VUAA.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWOE.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.62% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 9.11% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.06% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.89% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 17.91% | -4.38% |