PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWOE.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWOE.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOE.DE и F50A.DE


2026 (YTD)2025202420232022
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist
-1.53%7.87%25.72%19.87%0.54%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
-1.38%8.58%25.85%19.91%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, MWOE.DE показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у F50A.DE с доходностью -1.38%.


MWOE.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
1.89%
1 год
11.86%
3 года*
14.99%
5 лет*
10 лет*

F50A.DE

1 день
2.07%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.06%
1 год
12.61%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Сравнение комиссий MWOE.DE и F50A.DE

MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWOE.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOE.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWOE.DEF50A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.79

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.48

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

6.39

-0.42

MWOE.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOE.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOE.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWOE.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.64

+0.35

Корреляция

Корреляция между MWOE.DE и F50A.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOE.DE и F50A.DE

Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist
1.06%1.33%1.20%0.58%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOE.DE и F50A.DE

Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и F50A.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


MWOE.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-33.56%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.10%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-3.98%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.24%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.99%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOE.DE и F50A.DE

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWOE.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.55%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.57%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.86%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

15.33%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

17.67%

-4.14%