Сравнение MWOE.DE с F50A.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE).
MWOE.DE и F50A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWOE.DE и F50A.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWOE.DE и F50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | -1.53% | 7.87% | 25.72% | 19.87% | 0.54% |
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | -1.38% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MWOE.DE показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у F50A.DE с доходностью -1.38%.
MWOE.DE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
F50A.DE
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOE.DE и F50A.DE
MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWOE.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск
MWOE.DE
F50A.DE
Сравнение MWOE.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOE.DE | F50A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.48 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 6.39 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOE.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.64 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MWOE.DE и F50A.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOE.DE и F50A.DE
Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 1.06% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MWOE.DE и F50A.DE
Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и F50A.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWOE.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -33.56% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -13.10% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -3.98% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -5.24% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.99% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOE.DE и F50A.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWOE.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.55% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 8.57% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 15.86% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 15.33% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 17.67% | -4.14% |