PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOE.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOE.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

MWOE.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOE.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOE.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		-1.53%7.87%25.72%19.87%0.54%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, MWOE.DE показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

MWOE.DE

1 день
2.08%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
1.89%
1 год
11.86%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с FTWG.LMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с ASCH.DEMWOE.DE с F50A.DEMWOE.DE с XG12.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий MWOE.DE и VWCE.DE

MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Доходность на риск

MWOE.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOE.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOE.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.86

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.95

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

11.73

-5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOE.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOE.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOE.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOE.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.68

+0.31

Корреляция

Корреляция между MWOE.DE и VWCE.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOE.DE и VWCE.DE

Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		1.06%1.33%1.20%0.58%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOE.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOE.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.83%

-33.43%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-8.90%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.06%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.80%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.65%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOE.DE и VWCE.DE

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOE.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.40%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.53%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.78%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

13.72%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

16.25%

-2.72%