Сравнение MWOE.DE с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
MWOE.DE и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWOE.DE и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWOE.DE и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | -1.51% | 7.87% | 25.72% | 7.53% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -0.48% | 8.17% | 25.71% | 6.49% |
Разные валюты инструментов
MWOE.DE торгуется в EUR, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOE.DE показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -0.48%.
MWOE.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOE.DE и FTWG.L
MWOE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWOE.DE vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
MWOE.DE
FTWG.L
Сравнение MWOE.DE c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOE.DE | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.86 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 11.58 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOE.DE | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MWOE.DE и FTWG.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOE.DE и FTWG.L
Дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FTWG.L в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 1.06% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок MWOE.DE и FTWG.L
Максимальная просадка MWOE.DE за все время составила -21.83%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOE.DE и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWOE.DE | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -17.78% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -7.11% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -4.14% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -2.07% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.76% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOE.DE и FTWG.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) составляет 4.17%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что MWOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWOE.DE | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.46% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 8.42% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 15.25% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 12.93% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 12.93% | +0.59% |