Сравнение MWMIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MWMIX или SPY.
Основные характеристики
| MWMIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.41% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 19.90% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 9.30% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.53% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 13.20% | 12.67% |
| Макс. просадка | -33.03% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.72% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между MWMIX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MWMIX и SPY
С начала года, MWMIX показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWMIX и SPY
MWMIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MWMIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWMIX и SPY
Дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 5.23% | 5.82% | 11.44% | 13.44% | 8.22% | 10.84% | 9.48% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MWMIX и SPY
Максимальная просадка MWMIX за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWMIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MWMIX и SPY
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) составляет 2.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.