PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. MVV is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, MVV returned 6.76%/yr vs 9.81%/yr for XDSQ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MVV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности MVV и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

MVV

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
26.91%
6 месяцев
25.58%
1 год
46.84%
3 года*
23.31%
5 лет*
6.76%
10 лет*
13.56%

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		26.91%3.48%17.75%22.51%-31.96%13.88%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between MVV and XDSQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.80

The correlation between MVV and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVV и XDSQ

Секторы
MVV
XDSQ

Промышленность

25.1%
8.3%

Технологии

15.8%
35.7%

Финансовые услуги

14.3%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.2%

Здравоохранение

8.7%
8.5%

Недвижимость

7.5%
1.9%

Энергетика

5.5%
3.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.9%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
11.3%

Промышленность

MVV
25.1%
XDSQ
8.3%

Технологии

MVV
15.8%
XDSQ
35.7%

Финансовые услуги

MVV
14.3%
XDSQ
11.6%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
XDSQ
10.2%

Здравоохранение

MVV
8.7%
XDSQ
8.5%

Недвижимость

MVV
7.5%
XDSQ
1.9%

Энергетика

MVV
5.5%
XDSQ
3.5%

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
XDSQ
1.8%

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
XDSQ
4.9%

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
XDSQ
2.4%

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
XDSQ
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT

Доходность на риск

MVV vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.53

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.11

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.68

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

8.02

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.69

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MVV и XDSQ

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-26.06%

-59.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-9.60%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-19.15%

-25.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-26.06%

-19.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-4.96%

-15.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.01%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и XDSQ

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

0.53%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

8.39%

+14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

10.54%

+20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

15.27%

+24.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

15.09%

+27.26%

Сравнение комиссий MVV и XDSQ

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и XDSQ

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MVV and XDSQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVV has higher volatility (8.23%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.81% vs 6.76% for MVV. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.81% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MVV.

MVV has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MVV and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор