Сравнение MVV с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

MVV и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MVV и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и TSMX

	2026 (YTD)	2025	2024
MVV ProShares Ultra Midcap 400	4.75%	3.48%	0.56%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	18.76%	81.48%	14.76%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

MVV

1 день: 1.73%

1 месяц: -11.15%

С начала года: 4.75%

6 месяцев: 5.31%

1 год: 24.57%

3 года*: 14.18%

5 лет*: 3.91%

10 лет*: 12.30%

TSMX

1 день: 2.24%

1 месяц: -16.25%

С начала года: 18.76%

6 месяцев: 24.98%

1 год: 224.64%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Midcap 400

Название символа

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MVV:

MVV с SAA MVV с MIDU MVV с UMDD MVV с MDY MVV с AMAGX MVV с QQQ MVV с VOO

Часто сравнивают с TSMX:

TSMX с TSMG TSMX с TSM TSMX с USD TSMX с MSFL TSMX с MSTY TSMX с MU TSMX с MAGX

Сравнение комиссий MVV и TSMX

MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

MVV

ProShares Ultra Midcap 400

Доходность на риск

MVV vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVV

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MVV	TSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.57	2.92	-2.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.09	3.06	-1.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.38	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	6.72	-5.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.72	20.73	-17.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MVV	TSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.57	2.92	-2.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.10	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	1.04	-0.81

Корреляция

Корреляция между MVV и TSMX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и TSMX

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MVV ProShares Ultra Midcap 400	0.81%	0.77%	0.39%	0.77%	0.93%	0.16%	0.29%	0.62%	0.62%	0.21%	0.43%	0.17%
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	6.95%	8.01%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и TSMX

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MVV	TSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.54%	-63.80%	-21.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.85%	-34.93%	+8.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.53%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-69.19%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.34%	-24.28%	+12.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.70%	-16.76%	-3.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.97%	11.32%	-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и TSMX

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MVV	TSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.99%	28.00%	-15.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.02%	54.49%	-30.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	43.30%	77.51%	-34.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	39.66%	81.16%	-41.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	42.32%	81.16%	-38.84%

Сравнение MVV с TSMX

Доходность

Сравнение доходности MVV и TSMX

Сравнение доходности по годам MVV и TSMX

Доходность по периодам

MVV

TSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MVV и TSMX

Доходность на риск

MVV vs. TSMX — Ранг доходности на риск

MVV

TSMX

Сравнение MVV c TSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MVV vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и TSMX

Просадки

Сравнение просадок MVV и TSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и TSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)