Сравнение MVV с OOQB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).
MVV и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MVV и OOQB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | -1.29% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и OOQB
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Доходность на риск
MVV vs. OOQB — Ранг доходности на риск
MVV
OOQB
Сравнение MVV c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.28 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.01 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.24 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | -0.54 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.28 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.55 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между MVV и OOQB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и OOQB
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности OOQB в 13.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и OOQB
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и OOQB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -53.44% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -53.44% | +26.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -49.90% | +38.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -20.05% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 24.19% | -17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и OOQB
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 18.65% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 46.10% | -22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 59.59% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 61.88% | -22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 61.88% | -19.56% |