Сравнение MVV с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
MVV и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MVV и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | -0.35% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и MUU
MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
MVV vs. MUU — Ранг доходности на риск
MVV
MUU
Сравнение MVV c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 7.00 | -6.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.86 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 17.99 | -17.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 50.69 | -46.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 7.00 | -6.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 1.77 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между MVV и MUU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и MUU
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и MUU
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -75.07% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -52.72% | +25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -38.92% | +27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -25.08% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 18.71% | -11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 47.51% | -34.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 99.28% | -75.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 130.64% | -87.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 127.68% | -88.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 127.68% | -85.36% |