Сравнение MVV с MUU
MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVV charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MVV и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MVV
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 30.16%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 15.37%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVV и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.56% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between MVV and MUU is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVV vs. MUU — Ранг доходности на риск
MVV
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MVV c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVV | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVV и MUU
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -26.63% | -58.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.84% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -11.62% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVV | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 307.99% | -276.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 307.99% | -268.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 307.99% | -265.67% |
Сравнение комиссий MVV и MUU
MVV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и MUU
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.67% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
MVV and MUU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVV is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVV is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MVV has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.17% for MUU.
MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MVV and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для MVV и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор