PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MVV с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MVV и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVV и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
4.75%3.48%17.75%22.51%-31.96%10.03%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.


MVV

1 день
1.73%
1 месяц
-11.15%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.31%
1 год
24.57%
3 года*
14.18%
5 лет*
3.91%
10 лет*
12.30%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Midcap 400

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий MVV и IFED

MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

MVV vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MVV
Ранг доходности на риск MVV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MVVIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.28

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.51

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.38

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

1.18

+2.54

MVV vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MVVIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.35

Корреляция

Корреляция между MVV и IFED составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и IFED

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVV
ProShares Ultra Midcap 400
0.81%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MVV и IFED

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


MVVIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-22.36%

-63.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-14.65%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-12.41%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-5.71%

-14.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

4.70%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и IFED

ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MVVIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

4.93%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

10.82%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.30%

18.80%

+24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

19.71%

+19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

19.71%

+22.61%