Сравнение MVV с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
MVV и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MVV и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 18.05% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и HOOG
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
MVV vs. HOOG — Ранг доходности на риск
MVV
HOOG
Сравнение MVV c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.50 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.53 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.11 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MVV и HOOG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и HOOG
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и HOOG
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -86.94% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -86.94% | +60.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -84.94% | +73.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -30.17% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 41.37% | -34.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и HOOG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 12.99%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 35.44% | -22.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 100.78% | -76.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 143.11% | -99.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 143.62% | -103.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 143.62% | -101.30% |