Сравнение MVV с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности MVV и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 2.97% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.11% против 13.56% соответственно.
MVV
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 12.11%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и FSKAX
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
MVV vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
MVV
FSKAX
Сравнение MVV c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.98 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.50 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 7.20 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.98 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между MVV и FSKAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и FSKAX
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.83% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и FSKAX
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -35.01% | -50.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -12.42% | -14.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -25.39% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -35.01% | -34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -6.20% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -4.05% | -16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 2.60% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и FSKAX
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 5.52% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.96% | 9.85% | +14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.27% | 18.69% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.67% | 17.42% | +22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.33% | 18.44% | +23.89% |