PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVV с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVV с FNGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVV (ProShares Ultra Midcap 400) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%) while FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MVV returned 6.76%/yr vs 29.29%/yr for FNGO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVV и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVV показывает доходность 26.91%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью 24.00%.

MVV

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
26.91%
6 месяцев
25.58%
1 год
46.84%
3 года*
23.31%
5 лет*
6.76%
10 лет*
13.56%

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVV и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		26.91%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-31.24%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%

Correlation

The correlation between MVV and FNGO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.56

The correlation between MVV and FNGO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVV и FNGO

Секторы
MVV
FNGO

Промышленность

25.1%

-

Технологии

15.8%
59.9%

Финансовые услуги

14.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.3%

Здравоохранение

8.7%

-

Недвижимость

7.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Коммуникационные услуги

1.0%
28.8%

Промышленность

MVV
25.1%
FNGO

-

Технологии

MVV
15.8%
FNGO
59.9%

Финансовые услуги

MVV
14.3%
FNGO
10.0%

Потребительский циклический сектор

MVV
10.6%
FNGO
11.3%

Здравоохранение

MVV
8.7%
FNGO

-

Недвижимость

MVV
7.5%
FNGO

-

Энергетика

MVV
5.5%
FNGO

-

Сырьевые материалы

MVV
4.8%
FNGO

-

Потребительский защитный сектор

MVV
3.7%
FNGO

-

Коммунальные услуги

MVV
3.1%
FNGO

-

Коммуникационные услуги

MVV
1.0%
FNGO
28.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Midcap 400

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

MVV vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVV c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVVFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.19

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.73

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.11

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

2.92

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVV vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVV на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVV и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVVFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MVV и FNGO

Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVVFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.54%

-78.39%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.68%

-42.73%

+25.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.80%

-47.64%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.53%

-78.39%

+32.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.16%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-23.90%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

16.22%

-11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MVV и FNGO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) составляет 8.23%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что MVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVVFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

12.45%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

30.88%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.13%

39.80%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

60.25%

-20.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.35%

61.54%

-19.19%

Сравнение комиссий MVV и FNGO

И MVV, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVV и FNGO

Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.67%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Часто задаваемые вопросы

MVV and FNGO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (12.45%) compared to MVV (8.23%). In terms of maximum drawdown, MVV dropped -85.54% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 29.29% vs 6.76% for MVV. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 29.29% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MVV and FNGO have the same expense ratio: 0.95% per year.

MVV has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for FNGO.

MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%), while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal.

MVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVV и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор