Сравнение MVUS.L с SPMV.L
MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares - MVUS.L tracks the S&P 500 Index while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, MVUS.L returned 9.71%/yr vs 9.68%/yr for SPMV.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MVUS.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MVUS.L торгуется в GBp, в то время как SPMV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MVUS.L показывает доходность 4.26%, а SPMV.L немного выше – 4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVUS.L имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции SPMV.L немного отстают с 9.68%.
MVUS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 4.26%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 9.71%
SPMV.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам MVUS.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.26% | 3.88% | 20.71% | 3.83% | -0.36% | 26.59% | 3.87% | 26.86% | -0.36% | 6.22% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.39% | 3.60% | 20.76% | 4.44% | -0.48% | 26.16% | 4.26% | 26.25% | 0.26% | 6.01% |
Correlation
The correlation between MVUS.L and SPMV.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.90 |
The correlation between MVUS.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVUS.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
MVUS.L
SPMV.L
Сравнение MVUS.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVUS.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.97 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.80 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVUS.L и SPMV.L
Максимальная просадка MVUS.L за все время составила -39.22%, что больше максимальной просадки SPMV.L в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVUS.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVUS.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.22% | -25.15% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -5.16% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -14.55% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -14.55% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.85% | -25.15% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.54% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -3.39% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.76% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVUS.L и SPMV.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) составляет 2.28%, в то время как у iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что MVUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVUS.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.69% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | 7.28% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.14% | 9.59% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 12.68% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.17% | +2.59% |
Сравнение комиссий MVUS.L и SPMV.L
И MVUS.L, и SPMV.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVUS.L и SPMV.L
Ни MVUS.L, ни SPMV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVUS.L and SPMV.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVUS.L and SPMV.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
MVUS.L tracks S&P 500 Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD.
Подберите оптимальное распределение для MVUS.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор