Сравнение HMUD.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HMUD.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMUD.L или SPY.
Основные характеристики
| HMUD.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.50% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 38.50% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 26.65% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 43.41% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.39% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.31 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.76 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 8.31% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 18.22% | 12.29% |
| Макс. просадка | -29.48% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HMUD.L и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMUD.L показывает доходность 26.50%, а SPY немного выше – 27.04%. За последние 10 лет акции HMUD.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.39% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUD.L и SPY
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMUD.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и SPY
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.81% | 0.98% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.24% | 1.43% | 1.42% | 1.25% | 1.36% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и SPY
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и SPY
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) составляет 3.75%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.