Сравнение MVRL с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
MVRL и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVRL и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVRL и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -5.44% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -1.32% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -24.21% | 8.29% | 12.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MVRL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью -1.32%.
MVRL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- —
IFGL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVRL и IFGL
MVRL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
MVRL vs. IFGL — Ранг доходности на риск
MVRL
IFGL
Сравнение MVRL c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVRL | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.29 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.82 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.35 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 5.78 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVRL | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.29 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MVRL и IFGL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVRL и IFGL
Дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.78%, что больше доходности IFGL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.78% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.86% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок MVRL и IFGL
Максимальная просадка MVRL за все время составила -60.25%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVRL и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVRL | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.25% | -67.94% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -14.38% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.25% | -38.47% | -21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.07% | -14.18% | -25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.68% | -16.72% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 3.35% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVRL и IFGL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что MVRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVRL | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 6.38% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 9.70% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 14.45% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 16.17% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.93% | 16.49% | +21.44% |