Сравнение MVIAX с UPDDX
MVIAX (Praxis Value Index Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. MVIAX charges 0.78%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности MVIAX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MVIAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 12.15%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVIAX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 0.69% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between MVIAX and UPDDX is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVIAX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
MVIAX
UPDDX
Сравнение MVIAX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVIAX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVIAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 15.08 | -14.74 |
Просадки
Сравнение просадок MVIAX и UPDDX
Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVIAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.34% | -1.24% | -64.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -0.39% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVIAX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVIAX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 26.35% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 26.35% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 26.35% | -9.54% |
Сравнение комиссий MVIAX и UPDDX
MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVIAX и UPDDX
Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVIAX Praxis Value Index Fund | 0.95% | 1.06% | 9.59% | 4.63% | 5.11% | 3.63% | 8.55% | 4.84% | 7.28% | 6.40% | 2.63% | 5.10% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MVIAX and UPDDX have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MVIAX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор