PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с MCONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVIAX с MCONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX).

MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. MCONX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и MCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVIAX и MCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVIAX
Praxis Value Index Fund		2.60%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%34.46%-8.53%16.32%
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio		-0.83%10.15%5.16%9.51%-14.59%1.66%10.28%13.67%-2.64%8.36%

Доходность по периодам

С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у MCONX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции MVIAX превзошли акции MCONX по среднегодовой доходности: 11.48% против 3.97% соответственно.

MVIAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.80%
1 год
14.09%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.48%

MCONX

1 день
0.75%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.25%
1 год
7.60%
3 года*
6.57%
5 лет*
1.71%
10 лет*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Praxis Genesis Conservative Portfolio

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MIIAXMVIAX с MMDEXMVIAX с MGAFXMVIAX с MBAPXMVIAX с MMSIXMVIAX с VALAXMVIAX с MPLIX
Часто сравнивают с MCONX:
MCONX с MBAPXMCONX с MMDEXMCONX с MGAFXMCONX с MIIAXMCONX с MMSIXMCONX с MPLIXMCONX с PMAIX

Сравнение комиссий MVIAX и MCONX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MCONX в 0.58%.

MVIAX
Praxis Value Index Fund
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio

Доходность на риск

MVIAX vs. MCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MCONX
Ранг доходности на риск MCONX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCONX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCONX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCONX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCONX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c MCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXMCONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.32

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.86

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.83

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

7.07

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. MCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCONX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и MCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXMCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.25

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.79

-0.47

Корреляция

Корреляция между MVIAX и MCONX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и MCONX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MCONX в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVIAX
Praxis Value Index Fund		1.03%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%
MCONX
Praxis Genesis Conservative Portfolio		4.67%4.76%4.90%1.85%2.31%1.66%3.49%2.61%3.84%3.06%2.25%2.56%

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и MCONX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки MCONX в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и MCONX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVIAXMCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-21.51%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-4.45%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-21.51%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-21.51%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-3.50%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-3.00%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.15%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и MCONX

Praxis Value Index Fund (MVIAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Praxis Genesis Conservative Portfolio (MCONX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVIAXMCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.55%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

3.68%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

6.08%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

6.83%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

6.15%

+10.66%