PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с MGAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVIAX с MGAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVIAX (Praxis Value Index Fund) and MGAFX (Praxis Genesis Growth Portfolio) are both mutual funds - MVIAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Praxis Mutual Funds, while MGAFX is a Diversified Portfolio fund managed by Praxis Mutual Funds. Over the past 10 years, MVIAX returned 12.15%/yr vs 10.79%/yr for MGAFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MVIAX charges 0.78%/yr vs 0.48%/yr for MGAFX.

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и MGAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVIAX показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у MGAFX с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции MVIAX превзошли акции MGAFX по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.79% соответственно.

MVIAX

1 день
0.00%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.74%
1 год
24.27%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.29%
10 лет*
12.15%

MGAFX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.58%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.82%
1 год
23.17%
3 года*
15.74%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVIAX и MGAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVIAX
Praxis Value Index Fund		12.13%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%34.46%-8.53%16.32%
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		10.62%15.50%11.51%16.96%-17.05%24.51%14.09%24.08%-6.55%16.70%

Correlation

The correlation between MVIAX and MGAFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.91

The correlation between MVIAX and MGAFX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Praxis Genesis Growth Portfolio

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MCONXMVIAX с MPLIXMVIAX с MMSIXMVIAX с MMDEXMVIAX с MIIAXMVIAX с SVAIXMVIAX с MBAPX
Часто сравнивают с MGAFX:
MGAFX с MBAPXMGAFX с MCONXMGAFX с MIIAXMGAFX с MMSIXMGAFX с MMDEXMGAFX с MPLIXMGAFX с PALDX

Доходность на риск

MVIAX vs. MGAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MGAFX
Ранг доходности на риск MGAFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGAFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGAFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGAFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGAFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGAFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c MGAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXMGAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.30

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.27

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.01

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

12.98

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. MGAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGAFX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и MGAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXMGAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.30

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.69

-0.36

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и MGAFX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки MGAFX в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и MGAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVIAXMGAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-28.63%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-7.86%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-13.84%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-23.82%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-28.63%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-3.98%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.82%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и MGAFX

Текущая волатильность для Praxis Value Index Fund (MVIAX) составляет 2.62%, в то время как у Praxis Genesis Growth Portfolio (MGAFX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVIAXMGAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.15%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

8.13%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

10.28%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.54%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

14.12%

+2.69%

Сравнение комиссий MVIAX и MGAFX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии MGAFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и MGAFX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MGAFX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGAFX
Praxis Genesis Growth Portfolio		4.04%4.45%3.36%2.29%3.02%10.83%4.87%4.42%6.15%4.19%3.50%4.01%
MVIAX
Praxis Value Index Fund		0.95%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%

Часто задаваемые вопросы

MVIAX and MGAFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGAFX has higher volatility (3.15%) compared to MVIAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, MVIAX dropped -65.34% vs MGAFX's -28.63%.

MVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVIAX и MGAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор